金融工程模型是金融领域中用于分析、定价、管理和控制金融产品和市场风险的数学和统计模型。以下是一些常见的金融工程模型：

布莱克-舒尔斯模型 （Black-Scholes Model）

用于期权定价，特别是欧式期权的定价。

二叉树模型 （Binomial Model）

用于期权定价，通过构建二叉树来模拟资产价格的变动。

最小二乘法回归模型 （Ordinary Least Squares, OLS）

用于线性数据类型的回归分析，如金融素养与家庭收入之间的关系研究。

固定效应模型、随机效应模型、混合效应模型

用于面板数据的回归分析。

向量自回归模型 （Vector Autoregression, VAR）

用于估计多个时间序列变量之间的线性关系。

神经网络模型

用于处理非线性问题，如企业财务状况研究，能够进行特征关系的映射和泛化。

衍生工具信用风险的度量方法

例如风险敞口等值法，用于评估衍生工具的信用风险。

资本资产定价模型 （Capital Asset Pricing Model, CAPM）

用于评估资产的预期收益率与风险之间的关系。

折现现金流模型 （Discounted Cash Flow, DCF）

用于评估投资的现值和内部收益率。

资本市场线 （Capital Market Line, CML）

描述在有效市场假说下，由无风险资产和市场组合构成的资产组合的预期收益率与风险之间的关系。

债券模型

用于评估债券的价值和风险。

多元化模型

用于评估投资组合的风险和收益，通过构建资产之间的相关性矩阵。

这些模型在金融工程中扮演着至关重要的角色，帮助金融机构进行风险管理、资产定价和投资决策。