在小米手机上设置VPN的步骤如下：
1. 打开手机的“设置”应用。
2. 向下滑动并找到“连接与共享”选项，点击进入。
3. 在“连接与共享”页面中，点击“VPN”。
4. 如果系统提示，点击“添加VPN”以添加新的VPN配置。
5. 按照屏幕上的指示填写VPN服务器的地址、用户名和密码（如果有的话），以及任何其他必要的信息。
6. 填写完毕后，点击“保存”或相应的“连接”按钮以启动VPN连接。
7. 连接成功后，通常手机状态栏会显示VPN图标，表示VPN已经成功连接。请注意，根据您所在地区的法律法规以及VPN服务提供商的政策，使用VPN可能需要遵守特定的规定。确保您使用的VPN服务合法，并且了解相关的隐私政策。
