在小米手机上设置VPN，可以参照以下步骤：
1. 打开手机主页面，点击“设置”图标。
2. 进入设置页面后，点击“连接与共享”。
3. 在连接与共享页面中，点击“VPN”选项。
4. 在VPN页面，点击“开启VPN”按钮即可连接VPN。如果需要添加VPN服务器，可以按照以下步骤操作：
1. 在VPN页面，点击右上角的“添加VPN”按钮。
2. 在打开的添加VPN页面中，输入VPN的信息，包括名称、类型、服务器地址、用户名和密码等，然后点击右上角的“保存”按钮。
3. 返回VPN页面，可以看到刚刚新添加的VPN，点击开启VPN后面的开关即可连接。请注意，使用VPN时，确保遵守当地法律法规，并且使用合法的VPN服务提供商提供的服务器地址。
