在小米Max手机上设置文件夹，可以参照以下步骤：
1. 打开手机中的“文件管理”应用。
2. 在“文件管理”界面，选择屏幕中的“手机”按钮，进入手机存储。
3. 在手机存储界面，选择并打开“更多”选项。
4. 在弹出的菜单中，选择“新建下载存储目录”或“新建文件夹”选项。
5. 在新建文件夹的窗口中，输入想要的文件夹名称，并选择保存位置，然后点击“确定”即可创建新的文件夹。如果需要设置特定的下载目录，可以在“下载管理”中进行设置，具体步骤如下：
1. 打开手机中的“下载管理”应用。
2. 在“下载管理”的主界面，点击右上角的“更多”按钮。
3. 在弹出的下拉菜单中，选择“设置”菜单项。
4. 在下载管理的设置页面，找到“新建下载存储目录”菜单项，并点击以创建新的下载文件夹。建议将常用的文件夹和下载目录进行整理，以便于管理和查找文件。
